ПРИЛОЖЕНИЕ Ресурсы для повышения результативности

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ресурсы для повышения результативности

Многие из письменных источников, использованных при написании этой книги, включены в библиографию. Ниже приведены некоторые специфические ресурсы, которые я нашел полезными для собственной торговли и работы с трейдерами. Пожалуйста, учтите, что я не имею никакого коммерческого отношения ни к одному из этих продуктов или услуг.

ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

NeoTicker (www.tickquest.com). Очень внушительная платформа с множеством функций. Она включает гибкую программу построения графиков, настраиваемое сканирование рынка и множество уникальных индикаторов, таких как Neo-Breadth (настраиваемый индикатор широты любой корзины акций) и настраиваемые индикаторы TICK. Платформа подключена ко многим брокерским фирмам для исполнения ордеров и особенно хороша для разработки систем. Встроенная программа моделирования гибкая, с превосходными функциями воспроизведения.

Ninja Ninja (www.ninjatrader.com). У этой платформы есть много функций для управления стратегиями, автоматизирующими процесс исполнения ордеров и использующими определенную тактику (например, автоматическая перестановка стоп-лоссов на уровень безубыточности при достижении целевой прибыли). Версия программы только для моделирования бесплатна, она включает модуль для сбора торговой статистики и возможность воспроизводить движение рынка. Платформа подключена ко многим брокерским фирмам и информационным каналам; графики показывают ордера и позиции трейдеров.

CQG (www.cqg.com). Эта платформа прошла колоссальное развитие.

Она включает функцию «торговля с графика», которая позволяет вводить ордера непосредственно с графика, показывает информацию о глубине рынка и поток ордеров, позволяющих отслеживать спрос и предложение, и очень разнообразно настраиваемые графики. Платформа поддерживает моделирование и повторное воспроизведение движения рынка, а графики могут изобразить практически любую формулу индикатора или корзину акций, которую вы пожелаете. На графиках видны ордера и позиции, оставлено место для примечаний. Платформа использует обширную базу данных, включая тиковые графики до 999 дней, а функция обратного тестирования облегчает разработку систем.

Trading Technologies (www.tradingtechnologies.com). TT, как известно, недавно добавила к своим знаменитым возможностям, включающим информацию о глубине рынка и исполнении ордеров, ряд функций по построению графиков и обработке данных. Графики позволяют анализировать объемы и спреды. Платформа также включает модуль моделирования и модуль под названием «Анализатор сделки», предназначенный для сбора статистики. Ввод и исполнение ордеров осуществляются прямо в окне, где показана глубина рынка.

TradeStation (www.tradestation.com). TradeStation известна больше своей программой для разработки систем торговли, но теперь эта программа включена в больший комплекс дисконтных брокерских услуг. Существует форум пользователей, обсуждающих торговые системы. Многие предлагают торговые инструменты, встраиваемые в TradeStation.

РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ И ГРАФИКИ

Decision Point (www.decisionpoint.com). Лучший независимый ресурс для построения графиков и технических индикаторов.

Pinnacle Data (www.pinnacledata.com). Превосходный источник дневных данных для индикаторов и цен конца дня по индексам и биржевым товарам.

Tick Data (www.tickdata.com). Лучший, который мне удалось найти, источник исторических внутридневных данных по фьючерсам и отдельным акциям; включает очень полезное программное обеспечение для разбиения данных по тайм-фреймам.

RealTick (www.realtick.com) Фактически это платформа для построения графиков и исполнения ордеров, но особенно выделяют ее база исторических данных и использование Excel.

Barchart (www.barchart.com). Гибкий инструмент для построения графиков фьючерсов и акций, больше всего меня привлекает изобилие данных по секторам и отдельным выпускам.

ФИЛЬТРОВАНИЕ АКЦИЙ И АНАЛИЗ РЫНКА

Market Delta (www.marketdelta.com). Внутридневные графики в реальном времени, сегментирующие объем по ценам спроса и предложения. Лучший известный мне измеритель краткосрочных настроений.

WINdoTRADEr (www.windotrader.com). Очень гибкая реализация Market Pro?le, включающая много функций для анализа объема. Превосходная графика и разнообразные настройки.

Trader DNA (www.traderdna.com). Лучшая из найденных мною программ для обработки торговой статистики, включает графики результативности трейдера и многочисленные настройки по множеству параметров и тайм-фреймов. Моя любимая настройка — разделение рынков по типам (трендовый, нетрендовый и т. д.), позволяющее трейдерам видеть отношение прибыли к убытку как функцию направления рынка.

«Воспоминания о рынках». Эта классическая книга Джима Долтона является лучшим известным мне источником идей об аукционном процессе рынка.

Trade Ideas (www.trade-ideas.com). Всеобъемлющий и креативный инструмент фильтрования, особенно эффективный при внутридневных исследованиях. Позволяет совмещать на экране несколько тайм-фреймов. Это моя любимая программа для поиска исторических закономерностей рынка.

Джон Маркман (www.jonmarkman.com). Колонки Джона в MSN Money содержат одни из лучших идей по выбору акций, с которыми я встречался. Джон также редактирует два периодических издания, Strategic Advantage и Trader‘s Advantage, которые посвящены соответственно долгосрочному и краткосрочному выбору акций.

MSN Stock Scouter (www.moneycentral.com). Позволяющий фильтровать инструменты на больших тайм-фреймах по техническим и фундаментальным критериям, а также по институциональной собственности. Весьма вероятно, что это лучший бесплатный торгово-инвестиционный инструмент в Сети.

PowerRatings (www.tradingmarkets.com). Эта относительно новая служба оценивает акции по шкале от 1 до 10, основываясь на прогнозе краткосрочного движения, получаемом при исследования исторических моделей. На сайте много информации, позволяющей использовать рейтинги для создания стратегий и портфелей.

Adaptrade Software (www.adaptrade.com). Работа Майка Брайанта над развитием систем (www.breakoutfutures.com) превосходна, и он издает хороший информационный бюллетень. Его программа «Анализатор систем» (System Analyzer) помогает определять размер позиции, управлять риском, получать детальные отчеты о результативности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

TraderFeed (www.traderfeed.blogspot.com). Это мой бесплатный исследовательский блог, посвященный краткосрочным историческим закономерностям, прежде всего фондовых индексов. Ежедневные публикации указывают, где может появиться преимущество для краткосрочной торговли.

Stock Trader’s Almanac (www.hirschorg.com). Очень интересное и полезное исследование сезонных и дневных закономерностей в истории рынка. Сопутствующая книга и информационный бюллетень под названием «Альманах инвестора» (The Almanac Investor) включают также исторические модели по секторам, дополненные возможностью проведения исследований в режиме онлайн.

SentimenTrader (www.sentimentrader.com). Первоклассное исследование различных параметров настроений, влияющих на фондовый рынок. Джейсон Гефферт отслеживает краткосрочные и среднесрочные модели рынка.

Market History (www.markethistory.com). Превосходные статистические исследования моделей рынка. Реальная фишка здесь заключается в охвате разнообразных рынков, включая акции, облигации и валюты.

«Торгуйте, как хедж-фонд» (Trade Like a Hedge Fund). Книга Джеймса Алтучера описывает ряд необычных моделей торговли и подсказывает идеи для разработки новых.

ИНФОРМАТИВНЫЕ ВЕБ-САЙТЫ, БЛОГИ И КНИГИ

Trading Psychology (www.brettsteenbarger.com). Это мой личный сайт, и он включает крупнейший в Сети архив статей по психологии торговли. Кроме того, часть сайта отведена под ресурсы для повышения результативности трейдеров, еженедельному блогу, посвященному результативности трейдеров, и ежедневному обзору рынка фондовых индексов, включающему ряд уникальных индикаторов силы и слабости.

Daily Speculations (www.dailyspeculations.com). Этот сайт Виктора Нидерхоффера и Лорел Кеннер является сокровищницей идей, позволяющих понять природу рынков. Нередко здесь используют идеи из других областей.

Trading Markets (www.tradingmarkets.com). Один из самых всеобъемлющих источников рыночной аналитики. Включает колонки известных аналитиков, блоги, образовательные программы, наставнические ресурсы, рыночные данные и рейтинги акций, основанные на исследованиях Ларри Коннорса.

MSN Money (www.moneycentral.com). Превосходный всеобъемлющий ресурс рыночных данных, новостей и прогнозов комментаторов. Особенно интересен раздел, посвященный выбору акций, в котором некоторые эксперты раскрывают содержание своих портфелей.

Minyanville (www.minyanville.com). Сайт Тодда Харрисона отличается комментариями экспертов о рынках в режиме реального времени. Есть архив комментариев, и Мэтт Форд перерабатывает его для использования в учебных целях.

Trade2Win (www.trade2win.com). Онлайновое сообщество трейдеров, публикующее статьи приглашенных авторов и поддерживающее разветвленный форум. Очень оживленное место.

Teach Me Futures (www.teachmefutures.com). Джон Конолли проделал прекрасную работу по координированию и архивированию множества онлайновых образовательных программ для трейдеров, включая целый ряд программ, спонсируемых фьючерсными биржами.

PIT Instruction and Training (www.pit-now.com). Это сайт подготовительной школы, которая обучает команды пит-стопов для NASCAR. Наиболее поучительны хранящиеся в архиве прессы статьи о результативности.

The Kirk Report (www.kirkreport.com). Чарльз Кёрк является превосходным источником мнений о рынке, собираемых со всей Сети. Он в простой манере предлагает идеи по выбору рынков и акций и проводит ежемесячные встречи с читателями.

Trader Mike (www.tradermike.net). Один из моих любимых блогов, посвященных выбору акций, включающий также исчерпывающий набор ссылок на другие блоги и ресурсы.

CXO Advisory Group (www.cxoadvisory.com). Это мой любимый блог, посвященный оригинальным исследованиям рынка, включающий регулярно обновляемые модели торговли и резюме исследований.

Abnormal Returns (http://abnormalreturns.wordpress.com). Превосходное собрание материалов о рынках со всей Сети, хорошо организованное по категориям. Много свежих точек зрения.

The Big Picture (http://bigpicture.typepad.com). Барри Ритхолц делится в этом блоге своим опытом управляющего капиталом. Его статьи «ученика инвестора» моделируют различные подходы к мышлению о рынках.

Daily Orphan Report (http://adamsoptions.blogspot.com). Этот блог охватывает мир опционов и волатильности и включает проницательные и интригующие комментарии Адама Уорнера.

ETF Trends (www.etftrends.com). Это превосходный всесторонний ресурс для отслеживания событий в быстро расширяющемся мире биржевых фондов.

Stock Tickr (www.stocktickr.com). Очень интересный социальный инвестиционный ресурс, позволяющий просматривать и отслеживать списки, создаваемые пользователями. Превосходная подборка интервью рассказывает о различных подходах к торговле.

Declan Fallond (www.fallondpicks.com). Очень внушительные ресурсы для выбора акций и огромная база данных рыночных блогов и сайтов. Торговый блог дает хорошее понимание процесса выбора акций.

Fickle Trader (www.?ckletrader.blogspot.com). Джон Тайт предлагает регулярно обновляемые списки для выбора акций, большое количество ссылок на другие ресурсы и ценные торговые прогнозы.

Ticker Sense (www.tickersense.typepad.com). Превосходный блог, посвященный рыночным исследованиям, с уникальным опросом настроений других блоггеров.

John Mauldin (www.frontlinethoughts.com). Известный блог с уникальными прогнозами рынков и экономики. Постоянно побуждает мыслить самостоятельно.

«Психология трейдинга». Это написанный мной краткий обзор торговой психологии, эмоциональных факторов, которые влияют на трейдеров, и стратегий для изменения моделей поведения, мешающих торговле.

«Образование спекулянта». Автобиография Виктора Нидерхоффера — интересный взгляд на жизнь и склад ума стремящегося к успеху трейдера, много мыслей о природе рынков.

«Практическая спекуляция» (Practical Speculation). Виктор Нидерхоффер и Лорел Кеннер доказывают ошибочность целого ряда прописных истин о рынках и иллюстрируют важность научного метода в рыночном анализе.

«Основы торговли» (The Essentials of Trading). Джон Форман написал очень нужный учебник о рынке для начинающих, включив в него превосходное руководство о разработке торговых планов.

«Как на самом деле работают рынки» (How Markets Really Work).

Исследование Ларри Коннорсом краткосрочных закономерностей рынка включает много интересных противотрендовых стратегий.

«Освоение торговли» (Mastering the Trade). Книга Джона Картера охватывает широкий диапазон тем, от выбора оборудования и программного обеспечения до психологии торговли, конкретных моделей трейдинга и планирования бизнеса.

«Риск в торговле» (Trading Risk). Эта книга Кеннета Гранта содержит лучшее нетехническое представление о риске и управлении риском, которое я когда-либо видел. Приведены рекомендации для портфельных управляющих и трейдеров, торгующих отдельными инструментами.

«Полная энциклопедия графических ценовых моделей» (Encyclopedia of Chart Patterns)26. Исчерпывающее описание Томасом Булковски фигур графиков. Содержит статистические доказательства их ценности. Фундаментальная работа.

НАСТАВНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Woodie’s CCI Club (www.woodiescciclub.com). Кен Вуд положил начало использованию конференц-связи hotComm для создания множества торговых залов, в которых можно наблюдать, как опытные трейдеры отслеживают рынки в режиме реального времени. Ведется активное преподавание, большая часть которого посвящена моделям на основе индекса товарного канала (CCI). Очень благожелательная и преданная делу группа.

Linda Raschke (www.lbrgroup.com). Линда предлагает онлайновые торговые залы для фьючерсных рынков и отдельных акций, с акцентом на краткосрочной торговле. Она комментирует открытие сделок и управление ими, а онлайновый режим позволяет участникам учиться друг у друга. Приглашенные лекторы и занятия в классе дополняют торговлю в реальном времени. Архив занятий в торговом зале можно получить в конце дня.

 Trade The Markets (www.tradethemarkets.com). Эта служба Джона Картера предлагает участие в реальной торговле на основе краткосрочных предпосылок, складывающихся на различных рынках, включая mini Dow и инструменты с фиксированным доходом.

26 Булковски Т. Полная энциклопедия графических ценовых моделей. — М.: SmartBook, 2009.

пользователей TradeStation. Семинары дополняют онлайновое обучение в торговом зале.

Trading Markets (www.tradingmarkets.com). Сайт Trading Markets предлагает множество книг, видеокурсов и наставнических услуг для торгующих на колебаниях и интрадейщиков. Можно найти ежедневные бюллетени идей сделок. Многие курсы и системы делают упор на оригинальные исследования моделей торговли.

Journey to Wild Divine (www.wilddivine.com). Прекрасно подходит для знакомства с биологической обратной связью. Состоит из программного обеспечения и оборудования, которые позволяют вам играть в игры на компьютере, контролируя частоту сердечных сокращений и уровень электропроводности кожи.