Меньше значит больше

Меньше значит больше

Является ли «эффект меньше значит больше» разовым феноменом? Нет. На рис. 6.4 приведены средние результаты, полученные в ходе 20 исследований, в которых сравнивались значения, полученные в случае применения двух простых правил и сложной стратегии, получившей название «множественная регрессия»[16]. Эта стратегия широко используется в экономическом прогнозировании, в частности для предсказания продаж в следующем году; при ее применении требуется тщательно оценивать важность каждого параметра. Одно из проверявшихся простых правил, называемое методом подсчета, рассматривает все параметры как равноценные, подобно тому как метод 1/N одинаково оценивает все инвестиционные альтернативы. Метод подсчета полагается на все сигналы, но придает им одинаковое значение. Второй метод, известный под названием «возьми лучшее», является правилом одного хорошего параметра (оно подобно «правилу свежести» последней покупки) и, как следует из его названия, делает прогноз, полагаясь только на один самый важный параметр и игнорирует все прочие{111}.

Рис. 6.4. Иллюстрация применения простых правил и сложного метода для предсказаний

Источник: Czerlinski J. et al., 1999

Здесь нам необходимо вспомнить о различии между известными рисками и неопределенностью. Известные риски имеют отношение к прошлому. Мы знаем все детали (такие, как цифры прошлогодних продаж) и можем объяснить их постфактум. Для «предсказания» прошлого сложная стратегия в этих исследованиях обеспечивала наилучшие результаты. Однако когда дело касалось неопределенного будущего, то оба простых правила давали более точные предсказания, чем сложный метод. Существует большое различие между ретроспективой и перспективой. По радио часто передают интервью с биржевыми экспертами, которых спрашивают, почему акции Microsoft или другой компании пошли вчера вверх. У них всегда имеется готовое объяснение. Это ретроспективный взгляд. Они уже знают, что произошло, и могут выбрать из имеющегося у них запаса знаний объяснение, соответствующее реальным фактам. Но их никогда не спрашивают, пойдут завтра акции Microsoft вверх или вниз. Это было бы предсказанием, а предсказание подразумевает неопределенность. Как показали многочисленные исследования, когда финансовых экспертов просят предсказать будущее поведение акций, они обычно показывают результаты на уровне случайного выбора или даже хуже.

Эффект «меньше значит больше» возникает, когда предсказания, сделанные с помощью простого правила, оказываются точнее предсказаний, полученных с применением сложной стратегии. Причина заключается не в том, что простое правило учитывает какую-то особую информацию. В ходе 20 исследований, о которых речь шла выше, в случае применения сложной стратегии использовался доступ к гораздо большему объему информации, чем в случае применения простого правила. В неопределенном мире причина заключается в том, что сложные стратегии трудно применять из-за того, что учитывается слишком много деталей, часть из которых – совершенно не нужна. Помните правило Эйнштейна, о котором говорилось в главе 5?